Сравнение GS с WRB
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 24.48% против 17.92% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам GS и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between GS and WRB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.39 |
The correlation between GS and WRB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
WRB:
$4.45
GS:
18.51
WRB:
15.34
GS:
2.40
WRB:
0.89
GS:
3.02
WRB:
1.86
GS:
$110.77B
WRB:
$14.71B
GS:
$61.53B
WRB:
$2.91B
GS:
$24.94B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. WRB — Ранг доходности на риск
GS
WRB
Сравнение GS c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.29 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -0.54 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и WRB
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -69.33% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -17.62% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -17.62% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -26.29% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -45.35% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -11.49% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -14.58% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 9.29% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и WRB
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 7.63% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 15.08% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 21.37% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 22.83% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 24.56% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и WRB
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и WRB
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GS and WRB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs WRB's -69.33%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор