PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с ISRG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 10.98%/yr vs 9.23%/yr for ISRG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%.

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и ISRG

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%8.42%

Correlation

The correlation between RISR and ISRG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML

Доходность на риск

RISR vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.65

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.87

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.62

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

-1.24

+5.57

RISR vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и ISRG

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-82.26%

+67.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-32.14%

+29.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-34.10%

+26.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-32.66%

+32.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-21.28%

+19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

16.00%

-14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и ISRG

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.30%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

9.70%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

20.72%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

30.69%

-25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

33.19%

-21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

32.40%

-20.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и ISRG

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RISR and ISRG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.70%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs ISRG's -82.26%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор