PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOL с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOL с IBTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, DUOL returned -11.69%/yr vs 3.92%/yr for IBTH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -38.80%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 0.92%.

DUOL

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-38.80%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-79.08%
3 года*
-11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и IBTH

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-38.80%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-23.67%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%-9.75%-2.19%

Correlation

The correlation between DUOL and IBTH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с MHODUOL с NVDADUOL с COSTDUOL с DDOG
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX

Доходность на риск

DUOL vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUOLIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
3.57

-4.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
6.60

-9.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.93

-1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

10.34

-11.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

40.10

-41.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUOL vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUOLIBTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

3.57

-4.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.15

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DUOL и IBTH

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-16.16%

-67.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.79%

-0.38%

-82.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-2.10%

-81.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.14%

-1.36%

-78.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-6.72%

-28.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.80%

0.10%

+60.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и IBTH

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

0.18%

+17.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

0.54%

+40.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.36%

1.11%

+61.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.29%

4.20%

+62.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.29%

4.21%

+62.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и IBTH

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DUOL and IBTH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (17.63%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs IBTH's -16.16%.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор