Сравнение DUOL с IBTH
DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, DUOL returned -6.64%/yr vs 4.14%/yr for IBTH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 1.30%.
DUOL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -16.50%
- С начала года
- -26.53%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -26.53% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.30% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -2.15% |
Correlation
The correlation between DUOL and IBTH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. IBTH — Ранг доходности на риск
DUOL
IBTH
Сравнение DUOL c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.93 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 9.62 | -10.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 42.06 | -43.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и IBTH
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -16.16% | -67.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.96% | -0.38% | -76.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -1.92% | -81.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.15% | -0.99% | -75.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.48% | -6.61% | -29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.16% | 0.09% | +56.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и IBTH
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 0.27% | +17.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.49% | 0.59% | +41.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.41% | 1.01% | +63.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.07% | 4.16% | +61.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.07% | 4.17% | +61.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и IBTH
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
DUOL and IBTH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (17.40%) compared to IBTH (0.27%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs IBTH's -16.16%.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор