PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с TDG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMZN имеют среднегодовую доходность 21.19%, а акции TDG немного впереди с 22.15%.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

TDG

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-12.05%
3 года*
20.83%
5 лет*
16.93%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и TDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-9.29%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%

Correlation

The correlation between AMZN and TDG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.35

Over the past year, the correlation between AMZN and TDG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.67T

TDG:

$70.21B

EPS

AMZN:

$8.37

TDG:

$34.79

Коэффициент P/E

AMZN:

29.29

TDG:

34.67

Коэффициент PEG

AMZN:

0.71

TDG:

1.03

Коэффициент P/S

AMZN:

3.58

TDG:

7.38

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

TDG:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

TDG:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

TDG:

$4.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT

Доходность на риск

AMZN vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNTDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.44

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.41

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.48

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-0.83

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNTDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.44

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AMZN и TDG

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-62.64%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-25.30%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-25.30%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-25.30%

-30.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-62.64%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-20.46%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-7.95%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

14.58%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и TDG

Amazon.com, Inc (AMZN) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 7.80% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.72%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

21.00%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

27.63%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

27.81%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

33.78%

-1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и TDG

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.46%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
2.54B
(AMZN) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и TDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и TransDigm Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
36.8%
59.4%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and TDG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.80%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs TDG's -62.64%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и TDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор