Сравнение IBDV с PULS
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. IBDV is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, IBDV returned 0.77%/yr vs 4.14%/yr for PULS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.88%.
IBDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDV и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.41% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.22% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.88% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.03% |
Correlation
The correlation between IBDV and PULS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between IBDV and PULS shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. PULS — Ранг доходности на риск
IBDV
PULS
Сравнение IBDV c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDV | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 7.59 | -6.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 52.47 | -50.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 317.38 | -309.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDV и PULS
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -5.85% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -0.09% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -0.34% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -0.79% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -0.09% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.01% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и PULS
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IBDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.11% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.30% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 0.41% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 0.70% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 1.33% | +4.92% |
Сравнение комиссий IBDV и PULS
IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и PULS
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что сопоставимо с доходностью PULS в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.59% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.57% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV and PULS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDV has higher volatility (0.93%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs PULS's -5.85%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.14% vs 0.77% for IBDV. On fees, IBDV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.14% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.
IBDV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.57% for PULS.
IBDV is categorized as Corporate Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.15% for PULS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор