Сравнение MSFT с USD=X
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам MSFT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
MSFT
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и USD=X
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | 0.00% | -69.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | 0.00% | -33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | 0.00% | -33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | 0.00% | -37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | 0.00% | -37.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | 0.00% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 0.00% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и USD=X
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 0.00% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 0.00% | +22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 0.00% | +25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 0.00% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 0.00% | +27.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор