Сравнение IBDV с USD=X
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, IBDV returned 0.77%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IBDV и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.41% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.22% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IBDV
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBDV c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDV | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDV и USD=X
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | 0.00% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | 0.00% | -21.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | 0.00% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.00% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и USD=X
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.00% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.00% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 0.00% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 0.00% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 0.00% | +6.25% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV has higher volatility (0.93%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор