Сравнение TDG с MCK
TDG (TransDigm Group Incorporated) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 16.13%/yr for MCK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 22.15% против 16.13% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам TDG и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between TDG and MCK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between TDG and MCK shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
MCK:
$94.07B
TDG:
$34.79
MCK:
$38.38
TDG:
34.67
MCK:
19.97
TDG:
1.03
MCK:
0.27
TDG:
7.38
MCK:
0.24
TDG:
$9.50B
MCK:
$403.43B
TDG:
$5.61B
MCK:
$14.55B
TDG:
$4.78B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. MCK — Ранг доходности на риск
TDG
MCK
Сравнение TDG c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.29 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.79 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.28 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.36 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.44 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и MCK
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -82.84% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -27.17% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -27.17% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -27.17% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -44.23% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -22.92% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -28.65% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 10.06% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и MCK
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.94% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 22.76% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 29.16% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 24.20% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 28.82% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и MCK
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и MCK
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and MCK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор