Сравнение GE с LMT
GE (General Electric Company) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, LMT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.37% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам GE и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between GE and LMT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
LMT:
$124.87B
GE:
$8.15
LMT:
$20.61
GE:
41.14
LMT:
26.21
GE:
7.37
LMT:
1.67
GE:
19.48
LMT:
16.67
GE:
$48.35B
LMT:
$75.12B
GE:
$16.84B
LMT:
$7.37B
GE:
$11.01B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. LMT — Ранг доходности на риск
GE
LMT
Сравнение GE c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.73 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.69 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и LMT
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -79.29% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -25.15% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -31.79% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -31.79% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -36.67% | -44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -19.63% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -26.83% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 10.81% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и LMT
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 7.02% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 20.04% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 26.71% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 22.99% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 23.76% | +12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и LMT
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и LMT
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
GE and LMT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs LMT's -79.29%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор