Сравнение FLEX с MSFT
FLEX (Flex Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLEX in Electronic Components, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FLEX returned 35.65%/yr vs 24.60%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 146.97%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 35.65% против 24.60% соответственно.
FLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 146.97%
- 6 месяцев
- 120.06%
- 1 год
- 245.98%
- 3 года*
- 116.00%
- 5 лет*
- 72.35%
- 10 лет*
- 35.65%
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам FLEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 146.97% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FLEX and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FLEX and MSFT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.81B
MSFT:
$2.98T
FLEX:
$2.33
MSFT:
$16.79
FLEX:
64.05
MSFT:
23.81
FLEX:
3.34
MSFT:
1.67
FLEX:
2.02
MSFT:
9.37
FLEX:
10.85
MSFT:
7.18
FLEX:
$27.91B
MSFT:
$318.27B
FLEX:
$2.57B
MSFT:
$217.41B
FLEX:
$1.66B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FLEX
MSFT
Сравнение FLEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.91 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | -0.45 | +13.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.86 | -0.92 | +32.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и MSFT
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -69.38% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -33.91% | +15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -33.91% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -37.15% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -37.15% | -32.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -25.79% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.26% | -21.78% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 16.56% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и MSFT
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 10.74% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.57% | 22.41% | +28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 25.54% | +36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 26.68% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 27.07% | +18.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и MSFT
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и MSFT
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.37%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs MSFT's -69.38%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор