PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с WRB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 51.27% против 17.92% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between FIX and WRB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.29

The correlation between FIX and WRB shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FIX:

$34.64

WRB:

$4.45

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

WRB:

15.34

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

WRB:

0.89

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

WRB:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

WRB:

$14.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

WRB:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

WRB:

$2.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF

Доходность на риск

FIX vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-0.24

+5.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-0.18

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.98

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.29

+17.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-0.54

+60.01

FIX vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и WRB

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-69.33%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-17.62%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-17.62%

-28.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-26.29%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-45.35%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-11.49%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-14.58%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

9.29%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и WRB

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

7.63%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

15.08%

+23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

21.37%

+32.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

22.83%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

24.56%

+17.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и WRB

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и WRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.87B
3.72B
(FIX) Общая выручка
(WRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и WRB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и W. R. Berkley Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
26.3%
20.6%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and WRB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs WRB's -69.33%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор