PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с AJG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, IBKR returned 26.98%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 26.98% против 18.45% соответственно.

IBKR

1 день
2.15%
1 месяц
6.73%
С начала года
44.54%
6 месяцев
47.85%
1 год
84.38%
3 года*
67.46%
5 лет*
42.22%
10 лет*
26.98%

AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.54%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between IBKR and AJG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.36

The correlation between IBKR and AJG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IBKR:

$3.76

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

IBKR:

24.70

AJG:

37.60

Коэффициент PEG

IBKR:

0.85

AJG:

3.90

Коэффициент P/S

IBKR:

4.76

AJG:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

IBKR vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-1.12

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-1.50

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.81

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

-0.77

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

-1.30

+12.82

IBKR vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и AJG

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-57.49%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-40.64%

+21.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-44.40%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-44.40%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-44.40%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.32%

+37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-12.84%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

23.96%

-16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и AJG

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

8.23%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

22.31%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

27.80%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

23.00%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

23.09%

+10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и AJG

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AJG в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.35%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
765.00M
3.63B
(IBKR) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and AJG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.93%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs AJG's -57.49%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор