Сравнение GOOG с MSFT
GOOG (Alphabet Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 24.97%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOG имеют среднегодовую доходность 24.97%, а акции MSFT немного впереди с 25.26%.
GOOG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 84.91%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 24.97%
- Всё время*
- 22.91%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | $8.74B | $7.22B | $8.11B |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам GOOG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.91% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GOOG and MSFT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between GOOG and MSFT has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.37T
MSFT:
$3.62T
GOOG:
$19.94
MSFT:
$17.94
GOOG:
18.06
MSFT:
27.17
GOOG:
0.89
MSFT:
1.57
GOOG:
9.89
MSFT:
10.95
GOOG:
7.12
MSFT:
8.21
GOOG:
$445.93B
MSFT:
$331.84B
GOOG:
$271.59B
MSFT:
$225.47B
GOOG:
$325.74B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GOOG
MSFT
Сравнение GOOG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.20 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | -0.36 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и MSFT
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -69.38% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -34.50% | +13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -34.50% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -37.15% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -37.15% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -9.50% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -21.80% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 19.33% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и MSFT
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 14.25%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 16.44% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 26.64% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 31.98% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 28.10% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 27.66% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и MSFT
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и MSFT
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 73.85B при выручке в 119.80B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 40.77B при выручке в 119.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 112.19B при выручке в 119.80B, что соответствует чистой рентабельности 93.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to GOOG (14.25%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs MSFT's -69.38%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор