Сравнение GOOG с MSFT
GOOG (Alphabet Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.80%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOG имеют среднегодовую доходность 25.80%, а акции MSFT немного отстают с 25.03%.
GOOG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 112.81%
- 3 года*
- 42.00%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 25.80%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам GOOG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 13.43% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GOOG and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between GOOG and MSFT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.35T
MSFT:
$3.18T
GOOG:
$13.11
MSFT:
$16.79
GOOG:
27.12
MSFT:
25.45
GOOG:
1.33
MSFT:
1.78
GOOG:
10.28
MSFT:
10.01
GOOG:
9.09
MSFT:
7.68
GOOG:
$422.57B
MSFT:
$318.27B
GOOG:
$255.12B
MSFT:
$217.41B
GOOG:
$174.08B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GOOG
MSFT
Сравнение GOOG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | -0.21 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | -0.44 | +20.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | -0.28 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и MSFT
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -69.38% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -33.91% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -33.91% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -37.15% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -37.15% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -20.67% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -21.78% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 15.95% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и MSFT
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.08%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 9.95% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 22.34% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 25.12% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 26.63% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 27.04% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и MSFT
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и MSFT
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to GOOG (8.08%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs MSFT's -69.38%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор