PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GOOGMSFT
Дох-ть с нач. г.21.73%15.50%
Дох-ть за 1 год36.43%29.02%
Дох-ть за 3 года5.00%10.18%
Дох-ть за 5 лет22.26%25.92%
Дох-ть за 10 лет19.98%26.89%
Коэф-т Шарпа1.511.69
Коэф-т Сортино2.032.26
Коэф-т Омега1.281.29
Коэф-т Кальмара1.752.06
Коэф-т Мартина4.555.37
Индекс Язвы8.58%5.95%
Дневная вол-ть25.77%18.87%
Макс. просадка-44.60%-69.41%
Текущая просадка-11.05%-7.45%

Фундаментальные показатели


GOOGMSFT
Рыночная капитализация$2.06T$3.21T
EPS$7.09$11.97
Цена/прибыль24.1436.09
PEG коэффициент1.122.33
Общая выручка (12 мес.)$251.49B$188.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$144.93B$130.79B
EBITDA (12 мес.)$86.67B$101.47B

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GOOG и MSFT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и MSFT

С начала года, GOOG показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции GOOG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.98% против 26.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.20%
11.35%
GOOG
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.55
MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.37

Сравнение коэффициента Шарпа GOOG и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.51
1.69
GOOG
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и MSFT

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MSFT в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и MSFT

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-11.05%
-7.45%
GOOG
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и MSFT

Alphabet Inc. (GOOG) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.91%
4.42%
GOOG
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию