PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RSG in Waste Management, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 17.46% против 9.96% соответственно.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
3.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.74%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between RSG and GE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.30

The correlation between RSG and GE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$64.88B

GE:

$351.79B

EPS

RSG:

$6.98

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

RSG:

30.07

GE:

41.14

Коэффициент PEG

RSG:

2.12

GE:

0.01

Коэффициент P/S

RSG:

3.91

GE:

7.37

Коэффициент P/B

RSG:

5.42

GE:

19.48

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

RSG vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.29

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.82

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.95

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.26

-6.55

RSG vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и GE

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-85.53%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-20.85%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-21.36%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-44.94%

+22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-81.18%

+47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-2.88%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-25.78%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

7.71%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и GE

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

11.02%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

27.28%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

31.64%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

31.13%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

36.37%

-17.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и GE

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.11B
12.39B
(RSG) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
31.0%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and GE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор