Сравнение AMZN с WRB
AMZN (Amazon.com, Inc) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 21.42%/yr vs 18.00%/yr for WRB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 21.42% против 18.00% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам AMZN и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between AMZN and WRB is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.19 |
The correlation between AMZN and WRB shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$8.37
WRB:
$4.45
AMZN:
29.39
WRB:
15.29
AMZN:
0.71
WRB:
0.89
AMZN:
3.59
WRB:
1.85
AMZN:
$742.78B
WRB:
$14.71B
AMZN:
$348.59B
WRB:
$2.91B
AMZN:
$152.71B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. WRB — Ранг доходности на риск
AMZN
WRB
Сравнение AMZN c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.17 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -0.32 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и WRB
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -69.33% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -17.62% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -17.62% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -26.29% | -29.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -45.35% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -10.22% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -14.58% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 9.32% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и WRB
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.70% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 14.93% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 21.37% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 22.84% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 24.56% | +7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и WRB
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и WRB
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and WRB have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (8.70%) compared to WRB (7.70%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs WRB's -69.33%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор