Сравнение IBTL с DOCS
IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while DOCS (Doximity, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IBTL returned 3.19%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -39.26% |
Correlation
The correlation between IBTL and DOCS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL vs. DOCS — Ранг доходности на риск
IBTL
DOCS
Сравнение IBTL c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.72 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.85 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -1.43 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL и DOCS
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -82.35% | +61.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -76.03% | +73.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -78.34% | +70.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -80.36% | +73.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -57.18% | +45.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 45.49% | -44.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и DOCS
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.11%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 29.57% | -28.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 44.93% | -42.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 54.14% | -50.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 70.07% | -62.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 70.07% | -62.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и DOCS
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL and DOCS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to IBTL (1.11%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs DOCS's -82.35%.
IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTL и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор