PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с CCEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с CCEP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPM returned 20.94%/yr vs 13.46%/yr for CCEP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и CCEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 20.94% против 13.46% соответственно.

JPM

1 день
-0.41%
1 месяц
7.25%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.77%
1 год
22.90%
3 года*
33.65%
5 лет*
18.32%
10 лет*
20.94%

CCEP

1 день
0.07%
1 месяц
11.25%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.28%
1 год
9.92%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.37%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и CCEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.08%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.77%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%

Correlation

The correlation between JPM and CCEP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.29

The correlation between JPM and CCEP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$892.31B

CCEP:

$44.64B

EPS

JPM:

$21.08

CCEP:

€7.47

Коэффициент P/E

JPM:

15.15

CCEP:

11.48

Коэффициент PEG

JPM:

1.67

CCEP:

0.57

Коэффициент P/S

JPM:

3.13

CCEP:

0.93

Коэффициент P/B

JPM:

2.59

CCEP:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

CCEP:

€41.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

CCEP:

€14.63B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

CCEP:

€6.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Coca-Cola European Partners plc

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD

Доходность на риск

JPM vs. CCEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c CCEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMCCEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.44

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.74

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.55

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

0.99

+2.52

JPM vs. CCEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CCEP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и CCEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и CCEP

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и CCEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMCCEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-79.40%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-18.22%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-18.22%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-29.52%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-48.76%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-9.02%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-24.34%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

10.05%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и CCEP

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.38%, в то время как у Coca-Cola European Partners plc (CCEP) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMCCEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.74%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

16.65%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

22.48%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

23.20%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.39%

+1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и CCEP

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CCEP в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.40%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.85%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и CCEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
10.55B
(JPM) Общая выручка
(CCEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPM значения в USD, CCEP значения в EUR

Сравнение рентабельности JPM и CCEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Coca-Cola European Partners plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
35.2%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and CCEP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEP has higher volatility (6.74%) compared to JPM (6.38%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs CCEP's -79.40%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и CCEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор