PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с PULS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Over the past 5 years, WRB returned 17.90%/yr vs 4.14%/yr for PULS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.88%.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.67%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%4.85%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between WRB and PULS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

WRB vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
11.41

-11.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
32.91

-33.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

7.59

-6.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

52.47

-52.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

317.38

-317.92

WRB vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и PULS

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-5.85%

-63.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-0.09%

-17.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-0.34%

-17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-0.79%

-25.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

0.00%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-0.09%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

0.01%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и PULS

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

0.11%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

0.30%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

0.41%

+20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

0.70%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

1.33%

+23.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и PULS

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PULS в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and PULS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs PULS's -5.85%.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор