PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с IBTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с IBTL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, COR returned 17.14%/yr vs 3.19%/yr for IBTL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и IBTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью -0.37%.

COR

1 день
0.07%
1 месяц
9.30%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.97%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%

IBTL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
3.51%
3 года*
3.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и IBTL

2026 (YTD)20252024202320222021
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%13.67%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.37%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.22%

Correlation

The correlation between COR and IBTL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.L

Доходность на риск

COR vs. IBTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c IBTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORIBTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.94

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.45

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.16

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

3.19

-3.52

COR vs. IBTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IBTL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и IBTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и IBTL

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и IBTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORIBTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-20.93%

-50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-2.83%

-29.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-7.38%

-25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-7.16%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-11.43%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

1.03%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и IBTL

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORIBTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

1.11%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

2.41%

+24.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

3.50%

+26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

7.44%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

7.44%

+20.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и IBTL

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IBTL в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.97%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COR and IBTL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (6.51%) compared to IBTL (1.11%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs IBTL's -20.93%.

IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и IBTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор