PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTS с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBTS с GS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBTS (D-Wave Quantum Inc) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 49.31%/yr for GS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBTS и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D-Wave Quantum Inc (QBTS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%.

QBTS

1 день
-1.89%
1 месяц
14.84%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-10.46%
1 год
54.05%
3 года*
123.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTS и GS

2026 (YTD)2025202420232022
QBTS
D-Wave Quantum Inc		-10.63%211.31%854.44%-38.88%-83.96%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%4.06%

Correlation

The correlation between QBTS and GS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г.

0.25

The correlation between QBTS and GS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBTS:

$8.59B

GS:

$327.33B

EPS

QBTS:

-$1.08

GS:

$57.41

Коэффициент P/S

QBTS:

637.12

GS:

3.02

Коэффициент P/B

QBTS:

7.64

GS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

QBTS:

$12.44M

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBTS:

$8.25M

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

QBTS:

-$399.03M

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D-Wave Quantum Inc

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с QBTS:
QBTS с RGTIQBTS с QUBTQBTS с IONQQBTS с QTUM-USDQBTS с SOUNQBTS с TSMQBTS с VOO
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

QBTS vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTS
Ранг доходности на риск QBTS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTS c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBTSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.59

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.19

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.80

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

12.61

-11.45

QBTS vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTS на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTS и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTS и GS

Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-78.84%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.01%

-19.42%

-51.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.17%

-30.90%

-48.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.81%

-2.73%

-45.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-22.65%

-43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.64%

5.84%

+34.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTS и GS

D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.66%

11.84%

+30.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.89%

23.47%

+53.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.46%

28.55%

+79.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.99%

28.10%

+122.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.99%

29.87%

+121.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTS и GS

QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
QBTS
D-Wave Quantum Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBTS и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
2.86M
17.23B
(QBTS) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QBTS and GS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTS has higher volatility (42.66%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTS и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор