PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с QBTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с QBTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, GS returned 49.31%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и QBTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%

QBTS

1 день
-1.89%
1 месяц
14.84%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-10.46%
1 год
54.05%
3 года*
123.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и QBTS

2026 (YTD)2025202420232022
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%4.06%
QBTS
D-Wave Quantum Inc		-10.63%211.31%854.44%-38.88%-83.96%

Correlation

The correlation between GS and QBTS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г.

0.25

The correlation between GS and QBTS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$327.33B

QBTS:

$8.59B

EPS

GS:

$57.41

QBTS:

-$1.08

Коэффициент P/S

GS:

3.02

QBTS:

637.12

Коэффициент P/B

GS:

2.66

QBTS:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

QBTS:

$12.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

QBTS:

$8.25M

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

QBTS:

-$399.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

D-Wave Quantum Inc

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с QBTS:
QBTS с RGTIQBTS с QUBTQBTS с IONQQBTS с QTUM-USDQBTS с SOUNQBTS с TSMQBTS с VOO

Доходность на риск

GS vs. QBTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QBTS
Ранг доходности на риск QBTS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c QBTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSQBTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.44

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.48

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.67

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

1.16

+11.45

GS vs. QBTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QBTS равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и QBTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и QBTS

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и QBTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSQBTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-96.67%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-71.01%

+51.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-79.17%

+48.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-47.81%

+45.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-65.66%

+43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

40.64%

-34.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и QBTS

Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.84%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSQBTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

42.66%

-30.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

76.89%

-53.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

108.46%

-79.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

150.99%

-122.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

150.99%

-121.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и QBTS

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
QBTS
D-Wave Quantum Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и QBTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
17.23B
2.86M
(GS) Общая выручка
(QBTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GS and QBTS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTS has higher volatility (42.66%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs QBTS's -96.67%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и QBTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор