Сравнение WRB с BSX
WRB (W. R. Berkley Corporation) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 7.42%/yr for BSX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.80%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 17.92% против 7.42% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам WRB и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between WRB and BSX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.23 |
The correlation between WRB and BSX shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
BSX:
$2.38
WRB:
15.34
BSX:
19.74
WRB:
0.89
BSX:
0.44
WRB:
1.86
BSX:
3.40
WRB:
$14.71B
BSX:
$20.62B
WRB:
$2.91B
BSX:
$14.52B
WRB:
$2.37B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. BSX — Ранг доходности на риск
WRB
BSX
Сравнение WRB c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.93 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -2.00 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и BSX
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -89.15% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -56.62% | +39.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -56.62% | +39.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -56.62% | +30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -56.62% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -56.62% | +45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -38.76% | +24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 26.23% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и BSX
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 15.84% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 32.83% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 34.77% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 25.69% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.29% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и BSX
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и BSX
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and BSX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs BSX's -89.15%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор