Сравнение ISRG с MSFT
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.13%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.13% против 25.03% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам ISRG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ISRG and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between ISRG and MSFT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$146.54B
MSFT:
$3.18T
ISRG:
$8.24
MSFT:
$16.79
ISRG:
49.43
MSFT:
25.45
ISRG:
3.03
MSFT:
1.78
ISRG:
13.91
MSFT:
10.01
ISRG:
8.33
MSFT:
7.68
ISRG:
$10.58B
MSFT:
$318.27B
ISRG:
$7.02B
MSFT:
$217.41B
ISRG:
$3.76B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ISRG
MSFT
Сравнение ISRG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.21 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.44 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.28 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и MSFT
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -69.38% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -33.91% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -33.91% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -37.15% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -37.15% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -20.67% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -21.78% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 15.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и MSFT
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 9.95% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 22.34% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 25.12% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.15% | 26.63% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 27.04% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и MSFT
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и MSFT
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.07%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор