PortfoliosLab logo
Сравнение ISRG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ISRG и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISRG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,219.15%
1,757.87%
ISRG
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.11

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.79

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

ISRG:

1.25

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.45

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.92

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

ISRG:

7.67%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.93%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ISRG:

-16.76%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$174.81B

MSFT:

$2.78T

EPS

ISRG:

$6.98

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/E

ISRG:

69.90

MSFT:

29.60

Коэффициент PEG

ISRG:

3.37

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

ISRG:

20.06

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

ISRG:

10.16

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.76B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRG имеют среднегодовую доходность 24.83%, а акции MSFT немного впереди с 25.11%.


ISRG

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-0.68%

1 год

35.50%

5 лет

24.33%

10 лет

24.83%

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.11
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.79
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.25
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.45
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.92
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
-0.11
ISRG
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и MSFT

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и MSFT

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.76%
-16.68%
ISRG
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и MSFT

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
13.68%
ISRG
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию