PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDG с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, TDG returned 22.05%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TDG и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 22.05% против 2.18% соответственно.

TDG

1 день
-2.84%
1 месяц
5.38%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
-9.40%
1 год
-11.06%
3 года*
21.32%
5 лет*
16.99%
10 лет*
22.05%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-8.89%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between TDG and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

TDG vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
19.71

-20.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
174.16

-174.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

87.91

-86.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

355.35

-355.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2,817.77

-2,818.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

19.71

-20.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

13.16

-12.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

8.52

-7.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.78

-1.93

Просадки

Сравнение просадок TDG и BIL

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-0.78%

-61.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-0.01%

-25.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-0.01%

-25.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-0.10%

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-0.21%

-62.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

0.00%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.26%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

0.00%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и BIL

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

0.05%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

0.13%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.45%

0.20%

+27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

0.26%

+27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

0.26%

+33.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и BIL

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.43%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Часто задаваемые вопросы

TDG and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (8.66%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор