PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDG с BIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, TDG returned 23.44%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TDG и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 23.44% против 2.20% соответственно.

TDG

1 день
1.93%
1 месяц
9.00%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.69%
1 год
-4.03%
3 года*
22.09%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.44%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-0.54%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.69%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between TDG and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

The correlation between TDG and BIL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

TDG vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
19.43

-19.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
173.17

-173.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

87.41

-86.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

353.28

-353.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2,801.36

-2,801.63

TDG vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и BIL

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-0.78%

-61.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-0.01%

-25.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-0.01%

-25.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-0.09%

-25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-0.21%

-62.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

0.00%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-0.26%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

0.00%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и BIL

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

0.07%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

0.14%

+21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

0.20%

+28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

0.26%

+27.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

0.26%

+33.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и BIL

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TDG
TransDigm Group Incorporated		6.80%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Часто задаваемые вопросы

TDG and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (9.50%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор