PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с DUOL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BIL returned 4.60%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -27.60%.

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.85%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

DUOL

1 день
3.61%
1 месяц
13.39%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.68%
1 год
-73.45%
3 года*
-5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.03%
DUOL
Duolingo, Inc.		-27.60%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%

Correlation

The correlation between BIL and DUOL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

BIL vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.55
-1.17

+20.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
173.16
-2.23

+175.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.41

0.73

+86.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

353.28

-0.91

+354.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,801.31

-1.23

+2,802.55

BIL vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.55, что выше коэффициента Шарпа DUOL равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и DUOL

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-83.35%

+82.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-81.19%

+81.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-83.35%

+83.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-76.50%

+76.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-35.79%

+35.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

59.47%

-59.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и DUOL

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

15.60%

-15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

41.08%

-40.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

63.19%

-62.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

66.20%

-65.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

66.20%

-65.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и DUOL

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and DUOL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.60%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs DUOL's -83.35%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.55 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор