Сравнение TDG с BSX
TDG (TransDigm Group Incorporated) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 7.42%/yr for BSX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.80%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 22.72% против 7.42% соответственно.
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам TDG и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between TDG and BSX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TDG and BSX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$73.10B
BSX:
$70.13B
TDG:
$34.79
BSX:
$2.38
TDG:
36.10
BSX:
19.74
TDG:
1.07
BSX:
0.44
TDG:
7.69
BSX:
3.40
TDG:
$9.50B
BSX:
$20.62B
TDG:
$5.61B
BSX:
$14.52B
TDG:
$4.78B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. BSX — Ранг доходности на риск
TDG
BSX
Сравнение TDG c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.67 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.93 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -2.00 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и BSX
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -89.15% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -56.62% | +31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -56.62% | +31.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -56.62% | +31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -56.62% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -56.62% | +39.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -38.76% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 26.23% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и BSX
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.84%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 15.84% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 32.83% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 34.77% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 25.69% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 27.29% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и BSX
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и BSX
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and BSX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs BSX's -89.15%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор