Сравнение BSX с IBTL
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, BSX returned -4.87%/yr vs 3.06%/yr for IBTL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и IBTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.96%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью -0.22%.
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
IBTL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSX и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | -5.18% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.22% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
Correlation
The correlation between BSX and IBTL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. IBTL — Ранг доходности на риск
BSX
IBTL
Сравнение BSX c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.30 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 3.54 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и IBTL
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IBTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -20.93% | -68.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -2.83% | -53.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -7.38% | -49.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.76% | -7.02% | -49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -11.43% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 1.04% | +25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и IBTL
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 1.12% | +14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 2.42% | +30.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 3.49% | +31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 7.44% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 7.44% | +19.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и IBTL
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.96% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and IBTL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.76%) compared to IBTL (1.12%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs IBTL's -20.93%.
IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и IBTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор