PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Avantis International Equity ETF (AVDE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US0250727031

CUSIP

025072703

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

24 сент. 2019 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI World ex-USA IMI Index

Домашняя страница

www.avantisinvestors.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVDE составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AVDE с VEA AVDE с VXUS AVDE с AVDV AVDE с AVLV AVDE с DFAI AVDE с AVEM AVDE с SCHF AVDE с GCOW AVDE с VT AVDE с FDEV
Популярные сравнения:
AVDE с VEA AVDE с VXUS AVDE с AVDV AVDE с AVLV AVDE с DFAI AVDE с AVEM AVDE с SCHF AVDE с GCOW AVDE с VT AVDE с FDEV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis International Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.21%
97.21%
AVDE (Avantis International Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avantis International Equity ETF показал доход в 2.72% с начала года и 4.31% за последние 12 месяцев.


AVDE

С начала года

2.72%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-2.14%

1 год

4.31%

5 лет

5.15%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVDE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.08%2.39%4.13%-2.90%5.28%-2.64%3.55%2.62%1.31%-4.88%0.61%2.72%
20238.76%-2.82%1.44%2.54%-4.79%5.01%3.85%-3.61%-3.15%-3.43%7.91%5.58%17.25%
2022-2.90%-2.52%0.56%-6.54%2.32%-10.01%4.93%-5.27%-9.93%6.18%12.37%-1.32%-13.67%
2021-0.93%3.57%3.11%3.08%3.80%-1.51%0.95%1.29%-3.10%3.48%-4.92%4.54%13.62%
2020-2.60%-8.55%-17.06%8.21%5.56%3.21%2.56%5.67%-2.15%-3.13%14.15%6.00%8.26%
2019-0.25%3.56%1.59%2.99%8.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVDE составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis International Equity ETF (AVDE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.411.90
Коэффициент Сортино AVDE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.642.54
Коэффициент Омега AVDE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.35
Коэффициент Кальмара AVDE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.542.81
Коэффициент Мартина AVDE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.7912.39
AVDE
^GSPC

Avantis International Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
1.90
AVDE (Avantis International Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.17$1.82$1.49$1.56$0.93$0.16

Дивидендный доход

1.92%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.93
2019$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.96%
-3.58%
AVDE (Avantis International Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis International Equity ETF показал максимальную просадку в 36.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Avantis International Equity ETF составляет 9.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.99%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.210
-28.72%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.574
-9.96%27 сент. 2024 г.5818 дек. 2024 г.
-7.44%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.28
-6.05%8 июн. 2021 г.2919 июл. 2021 г.1913 авг. 2021 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avantis International Equity ETF составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.95%
3.64%
AVDE (Avantis International Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab