- ISIN
- US0250727031
- CUSIP
- 025072703
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 24 сент. 2019 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $18B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 947K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $85.51M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVDE
Avantis International Equity ETF (AVDE) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции AVDE — $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVDE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis International Equity ETF (AVDE) показал доход в 14.56% с начала года и 28.27% за последние 12 месяцев.
Avantis International Equity ETF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVDE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 6.11% | -7.88% | 5.68% | 2.22% | -1.39% | 2.25% | 1.93% | 14.56% | ||||
| 2025 | 4.06% | 2.72% | 1.02% | 4.04% | 5.69% | 3.33% | -0.92% | 4.80% | 2.67% | 0.62% | 1.96% | 2.87% | 38.05% |
| 2024 | -1.08% | 2.39% | 4.13% | -2.90% | 5.28% | -2.64% | 3.55% | 2.62% | 1.31% | -4.88% | 0.61% | -3.04% | 4.88% |
| 2023 | 8.76% | -2.82% | 1.44% | 2.54% | -4.79% | 4.95% | 3.85% | -3.61% | -3.15% | -3.43% | 7.91% | 5.58% | 17.18% |
| 2022 | -2.90% | -2.52% | 0.56% | -6.54% | 2.32% | -10.02% | 4.93% | -5.27% | -9.93% | 6.18% | 12.37% | -1.32% | -13.68% |
| 2021 | -0.93% | 3.57% | 3.11% | 3.08% | 3.80% | -1.51% | 0.95% | 1.29% | -3.10% | 3.48% | -4.92% | 4.54% | 13.62% |
Метрики бенчмарка
Avantis International Equity ETF has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.78, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.
- This ETF participated in 87.83% of S&P 500 Index downside but only 81.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 81.44%
- Участие в снижении
- 87.83%
Комиссия
Комиссия AVDE составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVDE имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis International Equity ETF (AVDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 10.58 | -0.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.19 | $2.02 | $1.82 | $1.49 | $1.56 | $0.93 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $2.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis International Equity ETF показал максимальную просадку в 36.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.99%март 2020 г. | 1mo 27d | 8mo 3d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.73%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.46%апр. 2025 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.48%март 2026 г. | 22d | 4mo 12d | 5mo 4dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-9.18%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AVDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -56.78% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.10% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -18.90% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -25.43% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -10.69% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.14% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVDE
Добавьте Avantis International Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVDE