Сравнение RSG с WRB
RSG (Republic Services, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSG имеют среднегодовую доходность 17.46%, а акции WRB немного впереди с 17.92%.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам RSG и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between RSG and WRB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between RSG and WRB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$6.98
WRB:
$4.45
RSG:
30.07
WRB:
15.34
RSG:
2.12
WRB:
0.89
RSG:
3.91
WRB:
1.86
RSG:
$16.70B
WRB:
$14.71B
RSG:
$3.80B
WRB:
$2.91B
RSG:
$4.89B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. WRB — Ранг доходности на риск
RSG
WRB
Сравнение RSG c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.29 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.54 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и WRB
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -69.33% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -17.62% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -17.62% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -26.29% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -45.35% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -11.49% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -14.58% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 9.29% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и WRB
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.63% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 15.08% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 21.37% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 22.83% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 24.56% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и WRB
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и WRB
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and WRB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор