PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRB с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WRB с WMT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. R. Berkley Corporation (WRB) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRB или WMT.

Корреляция

Корреляция между WRB и WMT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WRB и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WRB:

1.64

WMT:

2.50

Коэф-т Сортино

WRB:

2.24

WMT:

3.38

Коэф-т Омега

WRB:

1.32

WMT:

1.47

Коэф-т Кальмара

WRB:

3.46

WMT:

2.86

Коэф-т Мартина

WRB:

9.12

WMT:

9.53

Индекс Язвы

WRB:

4.52%

WMT:

6.57%

Дневная вол-ть

WRB:

24.04%

WMT:

24.94%

Макс. просадка

WRB:

-69.19%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

WRB:

-1.20%

WMT:

-7.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRB:

$27.39B

WMT:

$774.09B

EPS

WRB:

$4.31

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

WRB:

16.75

WMT:

40.15

Коэффициент PEG

WRB:

18.02

WMT:

3.84

Коэффициент P/S

WRB:

1.97

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

WRB:

3.09

WMT:

8.50

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$13.96B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$12.06B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.29B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 19.75% против 16.14% соответственно.

WRB

С начала года

23.53%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

20.80%

1 год

39.16%

5 лет

30.91%

10 лет

19.75%

WMT

С начала года

7.64%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

15.74%

1 год

61.61%

5 лет

20.39%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRB и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг риск-скорректированной доходности WRB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRB c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и WMT

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности WMT в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.94%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%2.79%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок WRB и WMT

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и WMT

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
3.53B
180.55B
(WRB) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WRB и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W. R. Berkley Corporation и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
24.6%
(WRB) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.53B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 538.61M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 417.57M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.