Сравнение BSX с JPM
BSX (Boston Scientific Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BSX returned 7.42%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.42% против 21.02% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам BSX и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between BSX and JPM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.28 |
The correlation between BSX and JPM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$70.13B
JPM:
$896.00B
BSX:
$2.38
JPM:
$21.08
BSX:
19.74
JPM:
15.21
BSX:
0.44
JPM:
1.68
BSX:
3.40
JPM:
3.14
BSX:
2.71
JPM:
2.60
BSX:
$20.62B
JPM:
$285.09B
BSX:
$14.52B
JPM:
$173.52B
BSX:
$4.76B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. JPM — Ранг доходности на риск
BSX
JPM
Сравнение BSX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.18 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.42 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 3.36 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и JPM
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -76.16% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.62% | -15.47% | -41.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -24.42% | -32.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.62% | -38.77% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.62% | -43.63% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.62% | -3.66% | -52.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -17.62% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 6.54% | +19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и JPM
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 6.35% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 16.67% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 21.76% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 24.46% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 27.39% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и JPM
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и JPM
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and JPM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор