Сравнение ISRG с GS
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 23.96%/yr for GS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 19.37% против 23.96% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам ISRG и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between ISRG and GS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
GS:
$321.86B
ISRG:
$8.24
GS:
$57.41
ISRG:
50.80
GS:
18.20
ISRG:
3.11
GS:
2.36
ISRG:
14.30
GS:
2.97
ISRG:
8.56
GS:
2.62
ISRG:
$10.58B
GS:
$110.77B
ISRG:
$7.02B
GS:
$61.53B
ISRG:
$3.76B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. GS — Ранг доходности на риск
ISRG
GS
Сравнение ISRG c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.81 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 12.74 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.64 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.91 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и GS
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -78.84% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -19.42% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -30.90% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -32.84% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -48.75% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -4.36% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -22.62% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 5.80% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и GS
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.56% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 23.02% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 28.14% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 28.03% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 29.84% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и GS
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и GS
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and GS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to GS (10.56%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор