Сравнение FLEX с IBTJ
FLEX (Flex Ltd.) is a stock, while IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, FLEX returned 71.04%/yr vs -0.15%/yr for IBTJ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и IBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 147.78%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.04%.
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
IBTJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLEX и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 57.86% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.04% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 4.03% |
Correlation
The correlation between FLEX and IBTJ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between FLEX and IBTJ shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
FLEX
IBTJ
Сравнение FLEX c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.34 | 2.02 | +11.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.62 | 5.49 | +26.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и IBTJ
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и IBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -20.19% | -76.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -1.62% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -4.43% | -35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -17.21% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.17% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -9.71% | -45.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 0.59% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и IBTJ
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 0.69% | +18.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 1.58% | +49.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 2.36% | +59.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 5.73% | +41.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 5.98% | +39.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и IBTJ
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FLEX and IBTJ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs IBTJ's -20.19%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и IBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор