PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCI с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCI с MSFT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DCI (Donaldson Company, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DCI returned 10.99%/yr vs 24.60%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.99% против 24.60% соответственно.

DCI

1 день
0.03%
1 месяц
5.48%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-6.32%
1 год
27.71%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.99%

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCI и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.25%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between DCI and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г.

0.29

The correlation between DCI and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$10.21B

MSFT:

$2.98T

EPS

DCI:

$3.72

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

DCI:

23.24

MSFT:

23.81

Коэффициент PEG

DCI:

2.69

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

DCI:

2.68

MSFT:

9.37

Коэффициент P/B

DCI:

6.02

MSFT:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.81B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.30B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$664.30M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donaldson Company, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

DCI vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCIMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.60

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.68

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.45

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.92

+3.22

DCI vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCI и MSFT

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-69.38%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-33.91%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-33.91%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-37.15%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-37.15%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-25.79%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-21.78%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

16.56%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и MSFT

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 8.16%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

10.74%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

22.41%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

25.54%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

26.68%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

27.07%

-1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и MSFT

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
995.10M
82.89B
(DCI) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.5%
67.6%
Активы портфеля
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

DCI and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to DCI (8.16%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs MSFT's -69.38%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCI и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор