Сравнение MGNI с WMB
MGNI (Magnite, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 18.10%/yr for WMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 2.02% против 18.10% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
WMB
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам MGNI и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between MGNI and WMB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between MGNI and WMB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
WMB:
$87.43B
MGNI:
$1.05
WMB:
$2.28
MGNI:
15.92
WMB:
31.29
MGNI:
0.00
WMB:
1.62
MGNI:
3.50
WMB:
7.33
MGNI:
2.70
WMB:
6.75
MGNI:
$722.55M
WMB:
$11.92B
MGNI:
$458.33M
WMB:
$7.49B
MGNI:
$150.13M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. WMB — Ранг доходности на риск
MGNI
WMB
Сравнение MGNI c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.90 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.01 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и WMB
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, примерно равная максимальной просадке WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -98.03% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -12.36% | -45.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -12.36% | -45.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -23.01% | -61.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -68.08% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -9.30% | -63.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -27.07% | -37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 5.85% | +32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и WMB
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 6.77% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 15.61% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 23.04% | +34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 23.63% | +51.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 30.90% | +45.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и WMB
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.87% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и WMB
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and WMB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to WMB (6.77%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор