Сравнение GE с WMT
GE (General Electric Company) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GE returned 9.52%/yr vs 18.44%/yr for WMT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 9.52% против 18.44% соответственно.
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
WMT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 18.44%
- Всё время*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам GE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
WMT Walmart Inc. | 1.11% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between GE and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1972 г. | 0.33 |
The correlation between GE and WMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$356.09B
WMT:
$892.90B
GE:
$8.48
WMT:
$2.88
GE:
40.25
WMT:
38.97
GE:
0.01
WMT:
2.54
GE:
7.12
WMT:
1.24
GE:
20.29
WMT:
9.51
GE:
$50.68B
WMT:
$725.31B
GE:
$17.96B
WMT:
$181.16B
GE:
$11.56B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. WMT — Ранг доходности на риск
GE
WMT
Сравнение GE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.88 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и WMT
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -77.14% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -18.91% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -21.93% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -25.74% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.94% | -25.74% | -55.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -16.39% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -14.63% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 6.63% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и WMT
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.51% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.08% | 19.19% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 24.48% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 21.88% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 21.87% | +14.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и WMT
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WMT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и WMT
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
GE and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (7.95%) compared to WMT (7.51%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs WMT's -77.14%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор