Сравнение AMZN с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc (AMZN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности AMZN и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZN и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | -9.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.16% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.28T
JPM:
$823.02B
AMZN:
$7.17
JPM:
$20.42
AMZN:
29.27
JPM:
14.43
AMZN:
0.71
JPM:
1.59
AMZN:
3.17
JPM:
3.21
AMZN:
5.54
JPM:
2.40
AMZN:
$716.92B
JPM:
$256.52B
AMZN:
$360.51B
JPM:
$168.20B
AMZN:
$143.56B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 21.61% против 20.51% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 21.61%
JPM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. JPM — Ранг доходности на риск
AMZN
JPM
Сравнение AMZN c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.89 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.28 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.05 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.89 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AMZN и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и JPM
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и JPM
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -76.16% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -15.47% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -38.77% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -43.63% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -11.96% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -17.66% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 5.77% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и JPM
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 6.28% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 17.13% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 25.23% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 24.33% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 27.37% | +5.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и JPM
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.