Сравнение AJG с WRB
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 18.56%, а акции WRB немного отстают с 17.92%.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам AJG и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between AJG and WRB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.33 |
The correlation between AJG and WRB shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
WRB:
$4.45
AJG:
38.12
WRB:
15.34
AJG:
3.95
WRB:
0.89
AJG:
4.08
WRB:
1.86
AJG:
$13.94B
WRB:
$14.71B
AJG:
$7.63B
WRB:
$2.91B
AJG:
$3.66B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. WRB — Ранг доходности на риск
AJG
WRB
Сравнение AJG c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.29 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.54 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и WRB
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -69.33% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -17.62% | -23.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -17.62% | -26.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -26.29% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -45.35% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -11.49% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -14.58% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 9.29% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и WRB
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.63% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 15.08% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 21.37% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.83% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.56% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и WRB
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и WRB
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and WRB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор