PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS69344A1079
CUSIP69344A107
ЭмитентPrudential
Дата выпуска5 апр. 2018 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.pgim.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PULS составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Bond ETF

Популярные сравнения: PULS с GBIL, PULS с IVOL, PULS с EMNT, PULS с STOT, PULS с JPSE, PULS с VWIUX, PULS с USFR, PULS с ICSH, PULS с MINT, PULS с AAA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Ultra Short Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchApril
17.88%
89.53%
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PGIM Ultra Short Bond ETF показал доход в 2.10% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.10%5.57%
1 месяц0.50%-4.16%
6 месяцев3.46%20.07%
1 год6.60%20.82%
5 лет (среднегодовая)2.75%11.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.63%0.43%0.53%
20230.41%0.67%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PULS составляет 100, что означает, что он находится в топ 0% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 100100
PGIM Ultra Short Bond ETF(PULS)
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PULS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.0010.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 21.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0021.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.505.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 32.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0032.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 252.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00252.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.92

Коэффициент Шарпа

PGIM Ultra Short Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 10.45. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00December2024FebruaryMarchApril
10.45
1.78
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Ultra Short Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$2.60$2.71$1.13$0.59$0.92$1.46$0.94

Дивидендный доход

5.22%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Ultra Short Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.25$0.22
2023$0.00$0.21$0.18$0.21$0.22$0.23$0.23$0.23$0.23$0.22$0.24$0.50
2022$0.00$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.08$0.10$0.13$0.12$0.16$0.31
2021$0.00$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.10
2020$0.00$0.10$0.08$0.11$0.09$0.08$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.18
2019$0.00$0.13$0.11$0.13$0.12$0.11$0.12$0.13$0.11$0.17$0.10$0.25
2018$0.08$0.11$0.12$0.11$0.10$0.11$0.10$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril0
-4.16%
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PGIM Ultra Short Bond ETF показал максимальную просадку в 5.85%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.85%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.6218 июн. 2020 г.77
-0.79%13 мар. 2023 г.214 мар. 2023 г.154 апр. 2023 г.17
-0.54%4 окт. 2021 г.11721 мар. 2022 г.10115 авг. 2022 г.218
-0.2%5 мая 2023 г.15 мая 2023 г.1223 мая 2023 г.13
-0.14%2 авг. 2019 г.36 авг. 2019 г.1323 авг. 2019 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PGIM Ultra Short Bond ETF составляет 0.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchApril
0.18%
3.95%
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)