PortfoliosLab logo
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

25 февр. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE 2029 Maturity US Treasury Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IBTJ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IBTJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTJ: 0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.87%
87.03%
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF показал доход в 3.40% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев.


IBTJ

С начала года

3.40%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.14%

5 лет

-1.72%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBTJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%1.57%0.58%0.68%3.40%
20240.37%-1.50%0.49%-1.97%1.36%1.04%2.14%1.21%1.05%-2.16%0.62%-0.73%1.82%
20232.60%-2.60%3.29%0.70%-1.01%-1.29%-0.20%-0.12%-1.71%-0.90%3.26%2.61%4.49%
2022-1.97%-0.52%-3.32%-3.30%0.69%-0.79%2.39%-3.45%-3.79%-0.95%2.97%-0.89%-12.45%
2021-1.05%-2.36%-2.11%0.91%0.39%0.80%1.83%-0.39%-1.43%-0.58%0.79%-0.33%-3.57%
20204.23%0.13%0.23%0.06%0.94%-1.10%0.37%-0.67%-0.43%-0.22%3.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBTJ составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IBTJ, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTJ: 1.95
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IBTJ, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTJ: 3.05
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IBTJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBTJ: 1.37
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IBTJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTJ: 0.48
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IBTJ, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTJ: 4.85
^GSPC: 1.94

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.46
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.84$0.84$0.76$0.40$0.19$0.16

Дивидендный доход

3.83%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.07$0.07$0.20
2024$0.00$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.14$0.84
2023$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.13$0.76
2022$0.00$0.01$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.06$0.11$0.40
2021$0.00$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.19
2020$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-10.07%
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 20.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF составляет 9.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.19%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-5.3%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.123 апр. 2020 г.19
-2.27%22 апр. 2020 г.325 июн. 2020 г.3121 июл. 2020 г.63
-1.2%6 апр. 2020 г.513 апр. 2020 г.215 апр. 2020 г.7
-0.25%17 апр. 2020 г.117 апр. 2020 г.120 апр. 2020 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF составляет 1.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
14.23%
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)