- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 25 февр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2029 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 314K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции IBTJ — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBTJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $985.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) показал доход в 0.34% с начала года и 2.19% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IBTJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IBTJ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 1.01% | -0.99% | 0.05% | -0.10% | 0.11% | -0.13% | 0.27% | 0.34% | ||||
| 2025 | 0.53% | 1.57% | 0.58% | 1.35% | -0.63% | 0.98% | -0.29% | 1.35% | 0.10% | 0.45% | 0.65% | 0.07% | 6.89% |
| 2024 | 0.37% | -1.50% | 0.49% | -1.98% | 1.36% | 1.04% | 2.14% | 1.21% | 1.05% | -2.16% | 0.63% | -0.73% | 1.82% |
| 2023 | 2.60% | -2.60% | 3.29% | 0.70% | -1.01% | -1.29% | -0.21% | -0.11% | -1.71% | -0.90% | 3.26% | 2.61% | 4.49% |
| 2022 | -1.97% | -0.52% | -3.32% | -3.30% | 0.69% | -0.79% | 2.39% | -3.45% | -3.79% | -0.95% | 2.97% | -0.89% | -12.45% |
| 2021 | -1.05% | -2.36% | -2.11% | 0.91% | 0.38% | 0.80% | 1.83% | -0.39% | -1.43% | -0.58% | 0.79% | -0.33% | -3.57% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF has an annualized alpha of 0.79%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2020.
- This ETF participated in 20.80% of S&P 500 Index downside but only 7.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.79%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.46%
- Участие в снижении
- 20.80%
Комиссия
Комиссия IBTJ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBTJ имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 33% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.50 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 10.58 | -7.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.83 | $0.84 | $0.76 | $0.40 | $0.19 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.47 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.13 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.11 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 20.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF составляет 5.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.19%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-5.30%март 2020 г. | 8d | 16d | 24dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.27%июнь 2020 г. | 1mo 14d | 1mo 16d | 3moапр. 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-1.20%апр. 2020 г. | 7d | 2d | 9dапр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-0.25%апр. 2020 г. | 1d | 3d | 3dапр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| IBTJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -56.78% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -9.10% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -18.90% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -25.43% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.17% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -10.69% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.14% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBTJ
Добавьте iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBTJ