PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

IBTJ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат ICE 2029 Maturity US Treasury Index. IBTJ запущен 25 февр. 2020 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

25 февр. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE 2029 Maturity US Treasury Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IBTJ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IBTJ с IBTL IBTJ с IBTK IBTJ с IBDU IBTJ с IBHF IBTJ с IBTH IBTJ с FTABX IBTJ с VOO
Популярные сравнения:
IBTJ с IBTL IBTJ с IBTK IBTJ с IBDU IBTJ с IBHF IBTJ с IBTH IBTJ с FTABX IBTJ с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) показал доход в 2.86% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев.

IBTJ

С начала года

2.86%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.12%

1 год

5.94%

5 лет

-1.66%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBTJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%1.57%0.58%1.35%-1.18%2.86%
20240.37%-1.50%0.48%-1.97%1.36%1.04%2.14%1.21%1.05%-2.16%0.62%-0.72%1.82%
20232.60%-2.60%3.29%0.70%-1.01%-1.29%-0.21%-0.11%-1.71%-0.90%3.26%2.61%4.49%
2022-1.97%-0.52%-3.32%-3.30%0.69%-0.79%2.39%-3.45%-3.79%-0.95%2.97%-0.89%-12.45%
2021-1.05%-2.36%-2.11%0.91%0.38%0.80%1.83%-0.39%-1.43%-0.58%0.79%-0.33%-3.57%
20204.23%0.13%0.23%0.06%0.94%-1.10%0.37%-0.67%-0.43%-0.22%3.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBTJ составляет 79, что ставит его в топ 21% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.46
  • За 5 лет: -0.30
  • За всё время: -0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.84$0.84$0.76$0.40$0.19$0.16

Дивидендный доход

3.87%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.27
2024$0.00$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.14$0.84
2023$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.13$0.76
2022$0.00$0.01$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.06$0.11$0.40
2021$0.00$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.19
2020$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 20.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF составляет 9.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.18%5 авг. 2020 г.55220 окт. 2022 г.———
-5.3%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.123 апр. 2020 г.19
-2.27%22 апр. 2020 г.325 июн. 2020 г.3121 июл. 2020 г.63
-1.2%6 апр. 2020 г.513 апр. 2020 г.215 апр. 2020 г.7
-0.25%17 апр. 2020 г.117 апр. 2020 г.120 апр. 2020 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...