Сравнение JPM с META
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции META по среднегодовой доходности: 21.02% против 17.39% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам JPM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between JPM and META is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
META:
$1.45T
JPM:
$21.08
META:
$27.47
JPM:
15.21
META:
20.64
JPM:
1.68
META:
0.85
JPM:
3.14
META:
6.78
JPM:
2.60
META:
5.97
JPM:
$285.09B
META:
$214.96B
JPM:
$173.52B
META:
$176.14B
JPM:
$81.46B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. META — Ранг доходности на риск
JPM
META
Сравнение JPM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.54 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.12 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и META
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -76.74% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -33.30% | +17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -34.15% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -76.74% | +37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -76.74% | +33.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -28.06% | +24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -15.83% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 16.06% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и META
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.17% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 26.91% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 35.52% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 44.04% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 38.67% | -11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и META
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и META
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and META have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs META's -76.74%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор