Сравнение JPM с META
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции META по среднегодовой доходности: 21.27% против 18.34% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам JPM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between JPM and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$908.01B
META:
$1.64T
JPM:
$23.29
META:
$27.47
JPM:
14.55
META:
23.51
JPM:
1.61
META:
0.97
JPM:
3.18
META:
7.72
JPM:
2.68
META:
6.80
JPM:
$297.63B
META:
$214.96B
JPM:
$186.33B
META:
$176.14B
JPM:
$90.84B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. META — Ранг доходности на риск
JPM
META
Сравнение JPM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.24 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -0.45 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и META
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -76.74% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -33.30% | +17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -34.15% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -76.74% | +37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -76.74% | +33.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -17.98% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -15.88% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 17.63% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и META
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 14.95% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 31.08% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 38.77% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 44.59% | -20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 39.00% | -11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и META
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и META
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs META's -76.74%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор