PortfoliosLab logo
Сравнение TDG с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDG и HWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TDG и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
625.43%
600.64%
TDG
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.63

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

TDG:

0.99

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

TDG:

1.13

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.34

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

TDG:

2.76

HWM:

20.92

Индекс Язвы

TDG:

6.21%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

TDG:

27.16%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

TDG:

-2.37%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$77.29B

HWM:

$54.91B

EPS

TDG:

$28.39

HWM:

$2.82

Коэффициент P/E

TDG:

48.54

HWM:

48.14

Коэффициент PEG

TDG:

4.16

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

TDG:

9.48

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

HWM:

12.00

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$6.24B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$3.67B

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.23%.


TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

37.48%

10 лет

25.57%

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDG: 0.63
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино TDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDG: 0.99
HWM: 3.50
Коэффициент Омега TDG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDG: 1.13
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара TDG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDG: 1.34
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина TDG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDG: 2.76
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
2.69
TDG
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и HWM

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности HWM в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated
5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDG и HWM

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.37%
-2.60%
TDG
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и HWM

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 13.81%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
19.97%
TDG
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию