Сравнение TDG с HWM
TDG (TransDigm Group Incorporated) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TDG returned 22.05%/yr vs 31.86%/yr for HWM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 22.05% против 31.86% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -8.89%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 22.05%
HWM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 44.37%
- 3 года*
- 77.12%
- 5 лет*
- 48.28%
- 10 лет*
- 31.86%
Сравнение доходности по годам TDG и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -8.89% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 21.39% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between TDG and HWM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between TDG and HWM shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.51B
HWM:
$100.20B
TDG:
$34.79
HWM:
$4.31
TDG:
34.83
HWM:
57.70
TDG:
1.03
HWM:
0.98
TDG:
7.41
HWM:
11.67
TDG:
$9.50B
HWM:
$8.62B
TDG:
$5.61B
HWM:
$2.81B
TDG:
$4.78B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. HWM — Ранг доходности на риск
TDG
HWM
Сравнение TDG c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.81 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.10 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.46 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.52 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.21 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и HWM
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -88.30% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -15.89% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -19.41% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -23.19% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -64.81% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -9.12% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -31.02% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 5.49% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и HWM
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 8.66%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 11.35% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 24.03% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 30.55% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 32.03% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 39.78% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и HWM
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности HWM в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.43% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и HWM
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and HWM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.35%) compared to TDG (8.66%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор