Сравнение USD=X с BIL
USD=X (USD Cash) is a currency, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 2.19%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам USD=X и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.54% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. BIL — Ранг доходности на риск
USD=X
BIL
Сравнение USD=X c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.78 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и BIL
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и BIL
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 0.14% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.26% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.26% | -0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BIL has higher volatility (0.06%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs BIL's -0.78%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор