Сравнение WRB с RSG
WRB (W. R. Berkley Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции RSG немного отстают с 17.46%.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам WRB и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between WRB and RSG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between WRB and RSG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
RSG:
$6.98
WRB:
15.34
RSG:
30.07
WRB:
0.89
RSG:
2.12
WRB:
1.86
RSG:
3.91
WRB:
$14.71B
RSG:
$16.70B
WRB:
$2.91B
RSG:
$3.80B
WRB:
$2.37B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. RSG — Ранг доходности на риск
WRB
RSG
Сравнение WRB c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.77 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.28 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и RSG
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -65.99% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.44% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -22.54% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -22.54% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -34.02% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -17.77% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -11.83% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 12.50% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и RSG
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.23% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 13.74% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 18.67% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 18.17% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 19.08% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и RSG
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и RSG
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and RSG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs RSG's -65.99%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор