Сравнение WRB с GE
WRB (W. R. Berkley Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 17.92% против 9.96% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам WRB и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between WRB and GE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between WRB and GE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
GE:
$8.15
WRB:
15.34
GE:
41.14
WRB:
0.89
GE:
0.01
WRB:
1.86
GE:
7.37
WRB:
$14.71B
GE:
$48.35B
WRB:
$2.91B
GE:
$16.84B
WRB:
$2.37B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. GE — Ранг доходности на риск
WRB
GE
Сравнение WRB c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.95 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.26 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и GE
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -85.53% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.85% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -21.36% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -44.94% | +18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -81.18% | +35.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -2.88% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -25.78% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 7.71% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и GE
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 11.02% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 27.28% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 31.64% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 31.13% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 36.37% | -11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и GE
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и GE
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and GE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор