Сравнение MSFT с WMT
MSFT (Microsoft Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 18.81%/yr for WMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 23.34% против 18.81% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
WMT
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение доходности по годам MSFT и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
WMT Walmart Inc. | 3.27% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between MSFT and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between MSFT and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.74T
WMT:
$916.69B
MSFT:
$16.79
WMT:
$2.88
MSFT:
21.95
WMT:
39.81
MSFT:
1.54
WMT:
2.60
MSFT:
8.64
WMT:
1.27
MSFT:
6.62
WMT:
9.72
MSFT:
$318.27B
WMT:
$725.31B
MSFT:
$217.41B
WMT:
$181.16B
MSFT:
$200.96B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. WMT — Ранг доходности на риск
MSFT
WMT
Сравнение MSFT c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.20 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.42 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и WMT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -77.14% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -15.75% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -21.93% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.74% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -25.74% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -14.61% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -14.63% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 5.51% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и WMT
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 6.81% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 18.65% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 23.92% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 21.73% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 21.78% | +5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и WMT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности WMT в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и WMT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to WMT (6.81%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор