Сравнение WRB с DCI
WRB (W. R. Berkley Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WRB returned 18.00%/yr vs 10.99%/yr for DCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 18.00% против 10.99% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
DCI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам WRB и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.25% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between WRB and DCI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between WRB and DCI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
DCI:
$3.72
WRB:
15.29
DCI:
23.24
WRB:
0.89
DCI:
2.69
WRB:
1.85
DCI:
2.68
WRB:
$14.71B
DCI:
$3.81B
WRB:
$2.91B
DCI:
$1.30B
WRB:
$2.37B
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. DCI — Ранг доходности на риск
WRB
DCI
Сравнение WRB c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.07 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.30 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и DCI
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -56.90% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -26.05% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -26.05% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -32.20% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -42.72% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -21.62% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -11.09% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 12.06% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и DCI
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.70%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.16% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 20.92% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 26.37% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.53% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 25.91% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и DCI
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DCI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и DCI
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and DCI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (8.16%) compared to WRB (7.70%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор