PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATI с CDNS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ATI returned 30.65%/yr vs 32.16%/yr for CDNS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATI и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 26.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATI имеют среднегодовую доходность 30.65%, а акции CDNS немного впереди с 32.16%.

ATI

1 день
-1.35%
1 месяц
26.97%
С начала года
70.63%
6 месяцев
80.10%
1 год
130.45%
3 года*
70.81%
5 лет*
53.39%
10 лет*
30.65%

CDNS

1 день
2.48%
1 месяц
13.61%
С начала года
26.21%
6 месяцев
23.89%
1 год
31.50%
3 года*
18.71%
5 лет*
25.21%
10 лет*
32.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		70.63%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.21%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between ATI and CDNS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

ATI:

$4.02

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

ATI:

48.73

CDNS:

92.09

Коэффициент PEG

ATI:

2.10

CDNS:

7.02

Коэффициент P/S

ATI:

4.51

CDNS:

19.50

Общая выручка (12 мес.)

ATI:

$4.59B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATI:

$1.04B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

ATI:

$773.10M

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

ATI vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATICDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
0.81

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.39

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.10

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

2.32

+10.62

ATI vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATI и CDNS

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATICDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-93.13%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-28.85%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-29.05%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-29.59%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

-32.12%

-50.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.26%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.76%

-39.62%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

13.62%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и CDNS

Текущая волатильность для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) составляет 13.43%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что ATI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATICDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

16.62%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

31.81%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

39.00%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

36.19%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.57%

34.14%

+17.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и CDNS

Ни ATI, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATI и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.15B
1.47B
(ATI) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATI и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegheny Technologies Incorporated и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
22.8%
95.9%
Активы портфеля
ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

ATI and CDNS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.62%) compared to ATI (13.43%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs CDNS's -93.13%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор