Сравнение IBTJ с LIF
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, IBTJ returned 3.49% vs -20.01% for LIF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
IBTJ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTJ и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.13% | 6.89% | 2.20% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between IBTJ and LIF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. LIF — Ранг доходности на риск
IBTJ
LIF
Сравнение IBTJ c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTJ | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.31 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.49 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и LIF
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -65.64% | +45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -65.64% | +64.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -55.93% | +49.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -21.42% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 40.97% | -40.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и LIF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.69%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 18.09% | -17.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 53.45% | -51.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 67.60% | -65.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 63.15% | -57.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 63.15% | -57.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и LIF
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ and LIF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs LIF's -65.64%.
IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор