PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с WMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 24.39% против 19.28% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Correlation

The correlation between MSFT and WMB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.22

The correlation between MSFT and WMB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

WMB:

$88.15B

EPS

MSFT:

$16.79

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

WMB:

31.55

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

WMB:

1.64

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

WMB:

7.39

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

WMB:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

MSFT vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.08

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.56

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.02

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

4.27

-5.35

MSFT vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и WMB

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-98.03%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-12.36%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-12.36%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-23.01%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-68.08%

+30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-8.55%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-27.07%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

5.82%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и WMB

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.36%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

15.58%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

23.00%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

23.62%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

30.95%

-3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и WMB

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.03B
(MSFT) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и WMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Williams Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
82.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and WMB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WMB's -98.03%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор